Directional Dependence via Copulas: Examples and Applications in Engineering
DOI:
https://doi.org/10.22517/23447214.25954Palabras clave:
Dependencia direccional, Modelos de cópulas, Dependencia en colas, Eventos extremos, Ingeniería hidráulica, Ingeniería estructural, Modelado multivariadoResumen
Resumen— En muchos sistemas ingenieriles, las variables de interés no solo presentan correlaciones promedio, sino que su relación cambia significativamente en situaciones extremas. La dependencia direccional se refiere a la capacidad de capturar esas relaciones asimétricas, especialmente en las colas superiores (eventos máximos) o inferiores (mínimos). Las cópulas ofrecen una herramienta flexible para modelar dicha dependencia, independientemente de las distribuciones marginales de cada variable.
Este artículo tiene como objetivo divulgar este fenómeno, explicar cómo se mide, qué herramientas se usan, y mostrar dos aplicaciones reales: una en ingeniería hidráulica (precipitaciones extremas) y otra en ingeniería estructural (cargas combinadas extremas). También se proveen códigos en R y gráficas de alta resolución para que otros ingenieros puedan reproducir los análisis.
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